Dwanaście białych wiatraków stoi na grzbiecie Cerro Calderico nad miasteczkiem, obok zamku La Muela. Pierwotnie było ich trzynaście. Mielono w nich zboże z płaskiej, suchej Manchy, a wiatr na grzbiecie wieje tu prawie zawsze. Każdy ma imię, w większości z „Don Kichota”: Sancho, Rucio (osioł Sancho Pansy), Mambrino (od hełmu, za który rycerz wziął miskę balwierza), Clavileño (drewniany koń), Caballero del Verde Gabán. Cervantes nie napisał, gdzie dokładnie jego bohater ruszył z kopią na wiatraki, więc o ten zaszczyt spiera się kilka miejscowości Manchy, a Consuegra i Campo de Criptana najgłośniej. W wiatraku Bolero działa informacja turystyczna i można w nim obejrzeć cały mechanizm. Sancho zachował maszynerię z XVI w. i raz w roku, podczas święta szafranu, znów miele mąkę.

Zamek ma starszą i bardziej krwawą historię. Rzymianie nazywali to miejsce Consaburum. 15 sierpnia 1097 r. pod Consuegrą Almorawidzi rozbili wojsko Alfonsa VI, a w bitwie zginął Diego, jedyny syn Cyda. Król schronił się w zamku, a miasto za karę straciło prawa miejskie, odzyskane dopiero w 1927 r. W 1183 r. Alfons VIII oddał zamek i okoliczne ziemie joannitom, którzy zrobili z niego siedzibę swojego wielkiego przeoratu. Zamek ucierpiał w czasie wojen napoleońskich, w 1962 r. przejęła go gmina, a od 1985 r. odbudowuje go szkoła rzemiosła. Najtragiczniejszym dniem w historii miasteczka był 11 września 1891 r. Wezbrana rzeka Amarguillo zalała wtedy ulice i zginęło 360 osób.

Pod koniec października pola wokół Consuegry robią się fioletowe od krokusów szafranowych. Kwiaty zbiera się o świcie, bo w ciągu dnia szybko więdną, a potem ręcznie wyskubuje z każdego trzy czerwone znamiona. Na gram przyprawy trzeba ok. 150 kwiatów. Od 1963 r. miasteczko świętuje to w ostatni pełny weekend października podczas Fiesta de la Rosa del Azafrán. Są pokazy i konkurs mondy, czyli wyskubywania znamion na czas, festiwal folkloru, wybór „Dulcynei” i jedyny dzień w roku, kiedy kręci się wiatrak Sancho. W połowie sierpnia odbywa się Consuegra Medieval z inscenizacją bitwy z 1097 r. Ok. 200 ochotników w kostiumach odgrywa ją od 1997 r.