Większość białych miasteczek Andaluzji wspina się na wzgórza. Setenil postąpiło odwrotnie i schowało się w wąwozie rzeki Trejo. Domy nie są wykute w skale, tylko dobudowane do nawisów: mieszkańcy domurowali fasady do skalnych półek i wykorzystali skałę jako dach i tylną ścianę. Na ulicach Cuevas del Sol i Cuevas de la Sombra skała wisi nad głowami, a bary mają stoliki pod kilkutonowym okapem. Po jednej stronie wąwozu słońce operuje cały dzień, po drugiej jest cień, stąd nazwy „jaskiń słońca” i „jaskiń cienia”.

Nad miasteczkiem stoi nasrydzka twierdza z XIII w. z wieżą donżonu i murami długości ok. 530 m, które miały ok. 40 baszt. Była tak trudna do zdobycia, że Kastylijczycy oblegali ją siedem razy, od czasów Jana II po Królów Katolickich. W październiku 1407 r. przez dwadzieścia dni ostrzeliwał ją z dział infant Ferdynand (1380–1416), współregent Kastylii w imieniu małoletniego Jana II, i musiał odejść z niczym. Trzy lata później zdobył Antequerę, od której nazwano go Ferdynandem z Antequery, a w 1412 r. został wybrany królem Aragonii; jego wnukiem był Ferdynand Katolicki. Ostatnie oblężenie, już za Królów Katolickich, Izabeli Kastylijskiej (panowała 1474–1504) i Ferdynanda Aragońskiego (panował 1479–1516), zakończyło się zdobyciem miasta 21 września 1484 r. Ta sama para osiem lat później zajęła Granadę i wysłała w drogę Kolumba. Tradycja wywodzi nazwę od łacińskiego septem nihil, „siedem razy nic”, choć to raczej ludowa etymologia. Drugi człon nazwy przypomina winnice i piwnice z winem, z których miasteczko żyło przed laty.

Kuchnia jest górska: sopas cortijeras z chlebem, oliwą, szparagami i jajkiem, migas z chorizo, kozi ser z pigwą i królik po góralsku. Semana Santa toczy się tu w duchu rywalizacji dwóch bractw, „białych” i „czarnych”, które przez cały tydzień próbują przyćmić się nawzajem procesjami.